Neste trabalho utilizamos ondaletas em modelos de espaço de estados via parâmetros associados à matriz de transição e matriz do sistema e em séries temporais com mudanças de regime. Apresentamos a formulação do modelo com ondaletas e utilizamos o algoritmo EM e o filtro de Kalman para a estimação dos parâmetros e do vetor de estado, respectivamente

In this work we use wavelets in state space models to represent the parameters corresponding to the transition and system matrices, and in time series with changes in regime. We present the formulation of the models with wavelets and propose to estimate the models parameters and the state vector using the EM algorithm and the kalman filter, respectively