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Tese de Doutorado
DOI
https://doi.org/10.11606/T.45.1999.tde-20210729-023851
Documento
Autor
Nome completo
Eliana Zandonade
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 1999
Orientador
Título em português
Utilização de ondaletas em modelos de espaço de estados
Palavras-chave em português
Análise De Séries Temporais
Resumo em português
Neste trabalho utilizamos ondaletas em modelos de espaço de estados via parâmetros associados à matriz de transição e matriz do sistema e em séries temporais com mudanças de regime. Apresentamos a formulação do modelo com ondaletas e utilizamos o algoritmo EM e o filtro de Kalman para a estimação dos parâmetros e do vetor de estado, respectivamente
Título em inglês
not available
Resumo em inglês
In this work we use wavelets in state space models to represent the parameters corresponding to the transition and system matrices, and in time series with changes in regime. We present the formulation of the models with wavelets and propose to estimate the models parameters and the state vector using the EM algorithm and the kalman filter, respectively
 
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ZandonadeEliana.pdf (13.36 Mbytes)
Data de Publicação
2021-07-29
 
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