• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 
  Bookmark and Share
 
 
Doctoral Thesis
DOI
https://doi.org/10.11606/T.45.2000.tde-20210729-024520
Document
Author
Full name
Bernardo Moisés Lagos Alvarez
E-mail
Institute/School/College
Knowledge Area
Date of Defense
Published
São Paulo, 1999
Supervisor
Title in Portuguese
Aperfeiçoamento de estatísticas testes em modelos arma
Keywords in Portuguese
Inferência Estatística
Abstract in Portuguese
Neste trabalho desenvolvemos as correções de Bartlett para a estatística da razão de verossimilhança, e tipo-Bartlett para a estatística escore, para testar hipóteses sobre os parâmetros de um modelo autoregressivo e de média móveis de ordem(p,q), gaussiano, estacionário e invertível. São consideradas alternativas compostas com e sem parâmetros de incômodo, generalizando o procedimento de Taniguchi (1991) para corrigir a estatística da razão de verossimilhança quando não háparâmetros de incômodo. Generaliza-se, também, a correção tipo-Bartlett para o caso de observações dependentes, na forma de uma série temporal. As fórmulas das correções são escritas em termos matriciais e têm vantagens no sentido da fácilimplementação por meio de alguma linguagem simbólica ou numérica matricial, como Ox (Doornik, 1996). São obtidas correções nos casos especiais dos modelos autoregressivo de ordem 1, de médias móveis de ordem 1 e misto de ordem (1,1). É tambémfeiro um estudo de simulação para verificar o desempenho das correções nos dois primeiros casos citados acima
Title in English
not available
Abstract in English
In this work we derive Bartlett corrections for the lihelihood ratio statistic and Bartlett-type corrections for the score statistic, for testing hypotheses for the parameters of an autoregressive moving average model of order (P,q). Alternativehypotheses with and without disturbance parameters are considered, generalizing the procedure of Taniguchi (1991), developed for correcting likelihood ratio statistics without disturbance parameters. This work also generalizes the case ofBartlett-type correction for dependent variables occurring in the form of a time series. The formulae are written in matrix form and are easily implemented in some symbolic or numeric computer language, as Ox (Doornik, 1996). In particular,corrections are developed for the special cases of an autoregressive model of order 1, a moving average of order 1 and a mixed model of order (1,1). A simulation study is done in order to verify the performance of the corrections for the twofirst special cases mentioned above
 
WARNING - Viewing this document is conditioned on your acceptance of the following terms of use:
This document is only for private use for research and teaching activities. Reproduction for commercial use is forbidden. This rights cover the whole data about this document as well as its contents. Any uses or copies of this document in whole or in part must include the author's name.
Publishing Date
2021-07-29
 
WARNING: Learn what derived works are clicking here.
All rights of the thesis/dissertation are from the authors
CeTI-SC/STI
Digital Library of Theses and Dissertations of USP. Copyright © 2001-2021. All rights reserved.