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Thèse de Doctorat
DOI
https://doi.org/10.11606/T.45.2000.tde-20210729-024520
Document
Auteur
Nom complet
Bernardo Moisés Lagos Alvarez
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 1999
Directeur
Titre en portugais
Aperfeiçoamento de estatísticas testes em modelos arma
Mots-clés en portugais
Inferência Estatística
Resumé en portugais
Neste trabalho desenvolvemos as correções de Bartlett para a estatística da razão de verossimilhança, e tipo-Bartlett para a estatística escore, para testar hipóteses sobre os parâmetros de um modelo autoregressivo e de média móveis de ordem(p,q), gaussiano, estacionário e invertível. São consideradas alternativas compostas com e sem parâmetros de incômodo, generalizando o procedimento de Taniguchi (1991) para corrigir a estatística da razão de verossimilhança quando não háparâmetros de incômodo. Generaliza-se, também, a correção tipo-Bartlett para o caso de observações dependentes, na forma de uma série temporal. As fórmulas das correções são escritas em termos matriciais e têm vantagens no sentido da fácilimplementação por meio de alguma linguagem simbólica ou numérica matricial, como Ox (Doornik, 1996). São obtidas correções nos casos especiais dos modelos autoregressivo de ordem 1, de médias móveis de ordem 1 e misto de ordem (1,1). É tambémfeiro um estudo de simulação para verificar o desempenho das correções nos dois primeiros casos citados acima
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
In this work we derive Bartlett corrections for the lihelihood ratio statistic and Bartlett-type corrections for the score statistic, for testing hypotheses for the parameters of an autoregressive moving average model of order (P,q). Alternativehypotheses with and without disturbance parameters are considered, generalizing the procedure of Taniguchi (1991), developed for correcting likelihood ratio statistics without disturbance parameters. This work also generalizes the case ofBartlett-type correction for dependent variables occurring in the form of a time series. The formulae are written in matrix form and are easily implemented in some symbolic or numeric computer language, as Ox (Doornik, 1996). In particular,corrections are developed for the special cases of an autoregressive model of order 1, a moving average of order 1 and a mixed model of order (1,1). A simulation study is done in order to verify the performance of the corrections for the twofirst special cases mentioned above
 
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Date de Publication
2021-07-29
 
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