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Disertación de Maestría
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2000.tde-20210729-115409
Documento
Autor
Nombre completo
Alessandra de Ávila Montini
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2000
Director
Título en portugués
Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência
Palabras clave en portugués
Análise De Séries Temporais
Resumen en portugués
O problema prático, encontrado ao ajustar um modelo a uma série temporal, é decidir se devemos utilizar, ou não, um modelo linear. Os testes de linearidade podem ser utilizados para decidir quendo devemos usar a classe dos modelos lineares cujaidentificação, estimação e previsão está amplamente desenvolvida e implementada nos programas computacionais. Este trabalho tem como objetivo descrever e aplicar a algumas séries reais os testes de linearidade e normalidade de Subba Rao e Gabr(1980), Hinich (1982),McLeod e Li(1983), Tsay(1986), Poggi e Portier (1997) e Brillinger e Irizarry (1998)
Título en inglés
not available
Resumen en inglés
A practical problem, found when fitting a model to a time series, is to decide if we must use, or not, a linear model. The linearity tests can be used to decide when we must use class of linear models whose identification, estimation and forecastare widely developed and implemented in the computational programs. This work has as objective to describe and to apply to some series the tests of linearity and normality of Subba Rao and Gabr (1980), Hinich (1982), McLeod and Li (1983), Tsay(1986), Poggi and Portier (1997) and Brillinger and Irizarry (1998)
 
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Fecha de Publicación
2021-07-29
 
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