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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2000.tde-20210729-115409
Document
Auteur
Nom complet
Alessandra de Ávila Montini
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2000
Directeur
Titre en portugais
Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência
Mots-clés en portugais
Análise De Séries Temporais
Resumé en portugais
O problema prático, encontrado ao ajustar um modelo a uma série temporal, é decidir se devemos utilizar, ou não, um modelo linear. Os testes de linearidade podem ser utilizados para decidir quendo devemos usar a classe dos modelos lineares cujaidentificação, estimação e previsão está amplamente desenvolvida e implementada nos programas computacionais. Este trabalho tem como objetivo descrever e aplicar a algumas séries reais os testes de linearidade e normalidade de Subba Rao e Gabr(1980), Hinich (1982),McLeod e Li(1983), Tsay(1986), Poggi e Portier (1997) e Brillinger e Irizarry (1998)
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
A practical problem, found when fitting a model to a time series, is to decide if we must use, or not, a linear model. The linearity tests can be used to decide when we must use class of linear models whose identification, estimation and forecastare widely developed and implemented in the computational programs. This work has as objective to describe and to apply to some series the tests of linearity and normality of Subba Rao and Gabr (1980), Hinich (1982), McLeod and Li (1983), Tsay(1986), Poggi and Portier (1997) and Brillinger and Irizarry (1998)
 
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Date de Publication
2021-07-29
 
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