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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2000.tde-20210729-115409
Documento
Autor
Nome completo
Alessandra de Ávila Montini
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2000
Orientador
Título em português
Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência
Palavras-chave em português
Análise De Séries Temporais
Resumo em português
O problema prático, encontrado ao ajustar um modelo a uma série temporal, é decidir se devemos utilizar, ou não, um modelo linear. Os testes de linearidade podem ser utilizados para decidir quendo devemos usar a classe dos modelos lineares cujaidentificação, estimação e previsão está amplamente desenvolvida e implementada nos programas computacionais. Este trabalho tem como objetivo descrever e aplicar a algumas séries reais os testes de linearidade e normalidade de Subba Rao e Gabr(1980), Hinich (1982),McLeod e Li(1983), Tsay(1986), Poggi e Portier (1997) e Brillinger e Irizarry (1998)
Título em inglês
not available
Resumo em inglês
A practical problem, found when fitting a model to a time series, is to decide if we must use, or not, a linear model. The linearity tests can be used to decide when we must use class of linear models whose identification, estimation and forecastare widely developed and implemented in the computational programs. This work has as objective to describe and to apply to some series the tests of linearity and normality of Subba Rao and Gabr (1980), Hinich (1982), McLeod and Li (1983), Tsay(1986), Poggi and Portier (1997) and Brillinger and Irizarry (1998)
 
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Data de Publicação
2021-07-29
 
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