• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 
  Bookmark and Share
 
 
Disertación de Maestría
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2000.tde-20210729-122652
Documento
Autor
Nombre completo
Rogério Oliveira Ribeiro
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2000
Director
Título en portugués
Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas
Palabras clave en portugués
Análise De Séries Temporais
Estatística Aplicada
Probabilidade
Resumen en portugués
A ênfase do trabalho está na modelagem de séries financeiras. O presente trabalho investiga, em modelos GARCH, como a suposição de distribuição dos erros padronizados pode afetar a previsão por intervalo da série em estudo. Simulações foram realizadas com o intuito de comparar os modelos GARCH com erros padronizados seguindo distribuição normal, t-student e normal contaminada. Uma série real foi estudada utilizando três diferentes suposições sobre a distribuição dos erros padronizados. A conclusão geral é que existe considerável benefício na previsão por intervalo quando são utilizadas distribuições com excesso de curtose quando comparadas à distribuição normal
Título en inglés
not available
Resumen en inglés
The enphasis of this dissertation is financial time series models. This dissertation investigates, in GARCH models, how the assumption about standard error distribution effects the time series prediction by interval. Simulations were carried out in order to compare GARCH models with standard errors following normal distribution, t-student distribution and contaminated normal distribution. A real time series was analyzed assuming three different distribution for standard errors. The overall conclusion is that there can be considerable benefits in predictions by interval using distributions with excess of curtose with respect to gaussian distribution
 
ADVERTENCIA - La consulta de este documento queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso:
Este documento es únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro. Esta reserva de derechos afecta tanto los datos del documento como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes del documento es obligado indicar el nombre de la persona autora.
Fecha de Publicación
2021-07-29
 
ADVERTENCIA: Aprenda que son los trabajos derivados haciendo clic aquí.
Todos los derechos de la tesis/disertación pertenecen a los autores
CeTI-SC/STI
Biblioteca Digital de Tesis y Disertaciones de la USP. Copyright © 2001-2024. Todos los derechos reservados.