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Master's Dissertation
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2003.tde-20210729-132613
Document
Author
Full name
Pedro Abreu Pessoa de Mendonça
E-mail
Institute/School/College
Knowledge Area
Date of Defense
Published
São Paulo, 2002
Supervisor
Title in Portuguese
Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo
Keywords in Portuguese
Estatística Aplicada
Abstract in Portuguese
Este trabalho tem por objetivo o estudo do preenchimento de valores ausentes em séries históricas de preços no mercado acionário, utilizando o modelo CAPM com parâmetro variando ao longo do tempo. Para a estimação do parâmetro variante no tempo foi usado o filtro de Kalman, que permite fazer previsões e suavizamento de modelos escritos em espaço de estado. A conclusão geral é que a estimação dos valores ausentes utilizando este modelo com parâmetro variante no tempo é superior ao modelo de regressão com parâmetro fixo
Title in English
not available
Abstract in English
not available
 
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Publishing Date
2021-07-29
 
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