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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2004.tde-20210729-134638
Documento
Autor
Nome completo
Paulo Evandro Dawid
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2004
Orientador
Título em português
Estacionariedade em séries temporais com quebras estruturais
Palavras-chave em português
Análise De Séries Temporais
Resumo em português
Um dos principais problemas na análise de séries temporais é testar se uma determinada série é estacionária ou não. Séries estacionárias são, grosso modo, séries que mantêm o mesmo comportamento ao longo do tempo. A teoria e várias técnicas de análise já estão bem estabelecidas para essas séries. A análise de séries não-estacionárias, por sua vez, é mais complexa e não existe uma aborgadem geral. Os testes de raiz unitária são os mais utilizados para se testar um tipo específico de não estacionariedade, denominada tendência estocástica ou passeio aleatório. Este trabalho pretende explorar uma abordagem alternativa desenvolvida no contexto de modelos de componentes não-observáveis. São os chamados testes de estacionariedade, que diferem dos testes de raiz unitária pela inversão da hipótese nula. Os testes de estacionariedade vêm apresentando generalizações recentes, possibilitando a aplicação a uma gama mais ampla de séries: com tendência, com sazonalidade e com quebras estruturais. Nessa linha, pretende-se então revisar os principais conceitos relacionados e aplicar esses testes de estacionariedade a séries econômicas brasileiras.
Título em inglês
not available
Resumo em inglês
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DawidPauloEvandro.pdf (2.24 Mbytes)
Data de Publicação
2021-07-29
 
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