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Tese de Doutorado
DOI
https://doi.org/10.11606/T.45.2004.tde-20210729-135917
Documento
Autor
Nome completo
Fernando Pigeard de Almeida Prado
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2004
Orientador
Título em português
Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros
Palavras-chave em português
Métodos Matemáticos Em Finanças
Resumo em português
Apresentamos um modelo estocástico de agentes interagentes que permite investigar a formação de preço em mercados financeiros coo sendo um resultado de dois fatores: a interação social entre agentes e a heterogeneidade de suas crenças individuais. Nós mostramos que nosso modelo exibe transição de fase. Para encontrar as propriedades desta transição, importante para a aplicação, nós analisamos certos sistemas dinâmicos. Tanto a existência de transição de fase quanto os sistemas dinâmicos que emergem deste estudo tornam o modelo interessante do ponto de vista de um estudo matemático. O modelo também é atraente do ponto de vista de aplicação, pois explica a formação de bolhas especulativas e crashes, assim como a multiplicidade de preços de equilíbrio em mercados financeiros.
Título em inglês
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Resumo em inglês
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Data de Publicação
2021-07-29
 
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