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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2005.tde-20210729-141826
Documento
Autor
Nome completo
Alberto Foltran Berti
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2005
Orientador
Título em português
Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA
Palavras-chave em português
Estatística Aplicada
Resumo em português
Este trabalho tem como objetivo a avaliação empírica da previsão de volatilidade do índice BOVESPA, tanto de modelos tradicionais em base diária, como algumas adaptações para a inclusão da informação intradiária, com a intenção de obter melhores previsões no horizonte de um dia à frente. A intuição dessa análise vem da observação de casos onde há grandes variações de preços intradiários, mas em que o preço de fechamento é próximo ao do dia anterior, e, portanto, os modelos tradicionais em bases diárias não capturam esta volatilidade. Os modelos empregados aqui são os da família GARCH e os de memória longa FARIMA. Também foram feitas aplicaçòes no cálculo do Valor em Risco (VaR). A conclusão do trabalho aponta a viabilidade do uso dos dados intradiários para realizar previsões de horizonte diário, e mais, há indícios de que podem melhorar a curácia das previsões.
Título em inglês
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Resumo em inglês
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Data de Publicação
2021-07-29
 
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