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Thèse de Doctorat
DOI
https://doi.org/10.11606/T.45.2005.tde-20210729-141935
Document
Auteur
Nom complet
Ulisses Umbelino dos Anjos
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2005
Directeur
Titre en portugais
Desenvolvimento e análise de estruturas de dependência via cópulas
Mots-clés en portugais
Probabilidade
Resumé en portugais
Neste trabalho apresentamos vários resultados relacionados com a teoria de cópulas. É feita uma representação para distribuições bivariadas que utiliza uma nova medida de dependência local que denominamos função Spearman e estudamos suas propriedades. Apresentamos a cópula associada a estrutura de dependência de estatísticas de ordem bivariadas, mostramos uma relação de recorrência assim como os limites de Fréchet associados. Finalmente, mostramos alguns resultados relacionados com a análise da dependência de vetores aleatórios não sobrepostos, apresentando uma adaptação do método de Cohen para cópulas em que deste modo pode-se construir uma (n'IND.1' +n'IND.2')-dimensional cópula C consistente com as cópulas n'IND.1'-dimensional cópula C'IND.1' e n'IND.2'-dimensional cópula C'IND.2' associadas com as marginais multivariadas dadas. Apresentamos também outra ferramenta que utiliza cópulas para estudar a estrutura de dependência de vetores aleatórios não sobrepostos em que as marginais são as distribuições de Kendall associadas aos vetores aleatórios.
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
not available
 
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Date de Publication
2021-07-29
 
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