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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2007.tde-20210729-150356
Documento
Autor
Nome completo
Victor Emilio Troster
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2007
Orientador
Título em português
Extensão dos modelos de memória longa:: FI-BREAK e FI-STAR
Palavras-chave em português
Modelos Não Lineares
Resumo em português
Muitas séries temporais podem ser caracterizadas tanto por memória longa como por não-linearidade, como, por exemplo, séries de volatilidade financeira, taxas de inflação e de câmbio. a literatura afirma que modelos de memória longa, de quebras estruturais ou de mudança de regime podem capturar as mesmas características empíricas de uma mesma série de dados. Parece, portanto, interessante tentar incluir memória longa e não-linearidade em um único modelo, a fim de podermos verificar a importância relativa de cada fator. O objetivo deste trabalho é apresentar duas extensões do processo de memória longa, o FI-BREAK e o FI-STAR, que envolvem não-linearidades na série, ou seja, quebras estruturais e mudança de regime.
Título em inglês
not available
Resumo em inglês
not available
 
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Data de Publicação
2021-07-29
 
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