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Disertación de Maestría
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2007.tde-20210729-150356
Documento
Autor
Nombre completo
Victor Emilio Troster
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2007
Director
Título en portugués
Extensão dos modelos de memória longa:: FI-BREAK e FI-STAR
Palabras clave en portugués
Modelos Não Lineares
Resumen en portugués
Muitas séries temporais podem ser caracterizadas tanto por memória longa como por não-linearidade, como, por exemplo, séries de volatilidade financeira, taxas de inflação e de câmbio. a literatura afirma que modelos de memória longa, de quebras estruturais ou de mudança de regime podem capturar as mesmas características empíricas de uma mesma série de dados. Parece, portanto, interessante tentar incluir memória longa e não-linearidade em um único modelo, a fim de podermos verificar a importância relativa de cada fator. O objetivo deste trabalho é apresentar duas extensões do processo de memória longa, o FI-BREAK e o FI-STAR, que envolvem não-linearidades na série, ou seja, quebras estruturais e mudança de regime.
Título en inglés
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Resumen en inglés
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Fecha de Publicación
2021-07-29
 
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