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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2007.tde-20210729-150356
Document
Auteur
Nom complet
Victor Emilio Troster
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2007
Directeur
Titre en portugais
Extensão dos modelos de memória longa:: FI-BREAK e FI-STAR
Mots-clés en portugais
Modelos Não Lineares
Resumé en portugais
Muitas séries temporais podem ser caracterizadas tanto por memória longa como por não-linearidade, como, por exemplo, séries de volatilidade financeira, taxas de inflação e de câmbio. a literatura afirma que modelos de memória longa, de quebras estruturais ou de mudança de regime podem capturar as mesmas características empíricas de uma mesma série de dados. Parece, portanto, interessante tentar incluir memória longa e não-linearidade em um único modelo, a fim de podermos verificar a importância relativa de cada fator. O objetivo deste trabalho é apresentar duas extensões do processo de memória longa, o FI-BREAK e o FI-STAR, que envolvem não-linearidades na série, ou seja, quebras estruturais e mudança de regime.
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
not available
 
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Date de Publication
2021-07-29
 
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