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Master's Dissertation
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2007.tde-20210729-150458
Document
Author
Full name
Susana Miyuki Okaze Tomazela
E-mail
Institute/School/College
Knowledge Area
Date of Defense
Published
São Paulo, 2006
Supervisor
Title in Portuguese
Avaliação de desempenho de modelos de Credit Score ajustados por análise de sobrevivência
Keywords in Portuguese
Análise De Sobrevivência
Processos Estocásticos
Abstract in Portuguese
Esta pesquisa tratou de modelos de Credit Score desenvolvidos pela metodologia de regressão logística e de análise de sobrevivência, com destaque para a determinação do modelo mais adequado, baseando-se em medidas de avaliação de desempenho conhecidas, como a estatística de Kolmogorov-Smirnov, a área sob a curva de Lorentz (ROC), o coeficiente de Gini, uma medida pouco utilizada como a distância de Mahalanobis e, ainda, duas novas propostas: uma envolvendo a área entre as curvas de distribuição acumulada dos escores e outra considerada a diferença entre as taxas de inadimplência nos intervalos do escore definidos pelos decis, com destaque para os intervalos extremos.
Title in English
not available
Abstract in English
not available
 
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Publishing Date
2021-07-29
 
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