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Disertación de Maestría
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2007.tde-20210729-150458
Documento
Autor
Nombre completo
Susana Miyuki Okaze Tomazela
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2006
Director
Título en portugués
Avaliação de desempenho de modelos de Credit Score ajustados por análise de sobrevivência
Palabras clave en portugués
Análise De Sobrevivência
Processos Estocásticos
Resumen en portugués
Esta pesquisa tratou de modelos de Credit Score desenvolvidos pela metodologia de regressão logística e de análise de sobrevivência, com destaque para a determinação do modelo mais adequado, baseando-se em medidas de avaliação de desempenho conhecidas, como a estatística de Kolmogorov-Smirnov, a área sob a curva de Lorentz (ROC), o coeficiente de Gini, uma medida pouco utilizada como a distância de Mahalanobis e, ainda, duas novas propostas: uma envolvendo a área entre as curvas de distribuição acumulada dos escores e outra considerada a diferença entre as taxas de inadimplência nos intervalos do escore definidos pelos decis, com destaque para os intervalos extremos.
Título en inglés
not available
Resumen en inglés
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Fecha de Publicación
2021-07-29
 
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