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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2007.tde-20210729-150458
Document
Auteur
Nom complet
Susana Miyuki Okaze Tomazela
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2006
Directeur
Titre en portugais
Avaliação de desempenho de modelos de Credit Score ajustados por análise de sobrevivência
Mots-clés en portugais
Análise De Sobrevivência
Processos Estocásticos
Resumé en portugais
Esta pesquisa tratou de modelos de Credit Score desenvolvidos pela metodologia de regressão logística e de análise de sobrevivência, com destaque para a determinação do modelo mais adequado, baseando-se em medidas de avaliação de desempenho conhecidas, como a estatística de Kolmogorov-Smirnov, a área sob a curva de Lorentz (ROC), o coeficiente de Gini, uma medida pouco utilizada como a distância de Mahalanobis e, ainda, duas novas propostas: uma envolvendo a área entre as curvas de distribuição acumulada dos escores e outra considerada a diferença entre as taxas de inadimplência nos intervalos do escore definidos pelos decis, com destaque para os intervalos extremos.
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
not available
 
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Date de Publication
2021-07-29
 
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