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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2007.tde-20210729-150458
Documento
Autor
Nome completo
Susana Miyuki Okaze Tomazela
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2006
Orientador
Título em português
Avaliação de desempenho de modelos de Credit Score ajustados por análise de sobrevivência
Palavras-chave em português
Análise De Sobrevivência
Processos Estocásticos
Resumo em português
Esta pesquisa tratou de modelos de Credit Score desenvolvidos pela metodologia de regressão logística e de análise de sobrevivência, com destaque para a determinação do modelo mais adequado, baseando-se em medidas de avaliação de desempenho conhecidas, como a estatística de Kolmogorov-Smirnov, a área sob a curva de Lorentz (ROC), o coeficiente de Gini, uma medida pouco utilizada como a distância de Mahalanobis e, ainda, duas novas propostas: uma envolvendo a área entre as curvas de distribuição acumulada dos escores e outra considerada a diferença entre as taxas de inadimplência nos intervalos do escore definidos pelos decis, com destaque para os intervalos extremos.
Título em inglês
not available
Resumo em inglês
not available
 
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Data de Publicação
2021-07-29
 
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