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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2006.tde-20210729-151455
Document
Auteur
Nom complet
Luís Gustavo do Amaral Vinha
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2006
Directeur
Titre en portugais
Modelos fatoriais pra retorno de ativos.
Mots-clés en portugais
Análise De Séries Temporais
Resumé en portugais
A estrutura de covariância entre os retornos dos ativos representa uma informação fundamental para a formação de carteiras de investimentos. Os fatores responsáveis pelos riscos sistemáticos dos ativos podem ser identificados através dos modelos de fatores, o que possibilita uma estimação robusta das covariâncias entre os retornos. Diversos estudos foram feitos nas últimas décadas com o objetivo de determinar quais são os fatores que podem explicar o comportamento dos ativos. De forma geral, os modelos propõem a utilização de fatores macroeconômicos, fundamentais ou estatísticos. O objetivo do presente estudo é identificar os fatores que influenciam os retornos de ativos do mercado brasileiro. a influência de fatores macro-econômicos nos retornos foi estudada através de regressões em séries de tempo e modelos de equações simultâneas. Modelos de regressão 'cross-section' foram utilizados no estudo da importância dos fatores fundamentais. A geração dos fatores estatísticos e o estudo da influência desses fatores nos retornos foram feitos através da análise fatorial tradicional e pela análise assintótica de componentes principais. Entre os modelos estudados, os modelos de fatores estatísticos apresentaram os melhores resultados.
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
not available
 
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Date de Publication
2021-07-29
 
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