Inferência em cadeias de Markov com dados incompletos.

Sotelo, Juan Carlos Raúl Soto

doi:10.11606/T.45.2005.tde-20210729-151914

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Tesis Doctoral

DOI

https://doi.org/10.11606/T.45.2005.tde-20210729-151914

Documento

Tesis Doctoral

Autor

Sotelo, Juan Carlos Raúl Soto (Catálogo USP)

Nombre completo

Juan Carlos Raúl Soto Sotelo

Dirección Electrónica

Instituto/Escuela/Facultad

Instituto de Matemática e Estatística

Área de Conocimiento

Estadística

Fecha de Defensa

2005-08-29

Publicación

São Paulo, 2005

Director

Ferrari, Pablo Augusto (Catálogo USP)

Título en portugués

Inferência em cadeias de Markov com dados incompletos.

Palabras clave en portugués

Estatística De Processos Estocásticos

Resumen en portugués

Neste trabalho estudamos o problema de estimar uma cadeia de Markov quando as observações doprocesso estão incompletas. Propomos uma construção regenerativa para construir outro processo com a mesma matriz de transição. Mostramos também que o método de reamostragem por blocos para cadeias de Markov podem ser usados com observações incompletas.

Título en inglés

not available

Resumen en inglés

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Fecha de Publicación

2021-07-29

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