Apresentamos neste trabalho um procedimento sistemático de seleção ótima das potenciais variáveis concomitantes envolvidas no ajuste por covariância introduzido por Rao (1965) do modelo de curvas de crescimento polinomial proposto por Potthof and Roy (1964). São obtidas combinações lineares ótimas destas variáveis que minimizam o traço, o determinante e a norma euclidiana da matriz de covariância do estimador ajustado de contrastes entre os coeficientes polinomias. Soluções para o problema de otimização são encontradas em termos de autovetores de matrizes e restrições quanto ao número máximo de combinações lineares que devem ser consideradas no ajuste são também obtidas. Além disso, procedimentos numéricos de otimização são abordados através do método de Lagrange e de uma técnica de projeção estereográfica para incorporar restrições convenientes na função objetivo, seguidos do uso do método de Newton-Raphson. Aplicações considerando dados descritos na literatura estatística indicam que o procedimento proposto é eficiente para a classe de problema estudada

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