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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2000.tde-20220712-115103
Document
Auteur
Nom complet
Adriana Bruscato Bortoluzzo
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2000
Directeur
Titre en portugais
Análise espectral de processos não-estacionários utilizando a transformada de Fourier
Mots-clés en portugais
Análise De Séries Temporais
Análise Espectral
Resumé en portugais
Os processos estacionários representam um papel fundamental na análise de séries temporais. As técnicas estatísticas para estes processos, baseadas na análise espectral ou nos modelos peramétricos, estão bem resolvidas e são utilizadasfrequentemente. Na prátrica, a estacionariedade é uma idealização. Para alguns processos, pode ser válida uma aproximação para estacionariedade mas, na maioria dos casos, a série é não-estacionária. Os principais objetivos deste trabalho sãoapresentar algumas definições de espectro para processos não-estacionários e, quando possível, os estimadores para esses espectros e suas propriedades. Verificaremos, também, a existência de relações entre as diferentes definições de espectro.As preocupações essenciais serão verificar a possível não-estacionariedade desses processos e encontrar estimadores que transmitam as periodicidades existentes nos mesmos. Os estimadores estudados serão aplicados em simulações de processosnão-estacionários e em dois conjuntos de dados reais
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
Stationay has always played a major role in time series analysis. The statistical techniques for stationary processes, based on the spectral analysis or parametric models, are well developed and are often emplyed. But in many applications theassumption of stationarity fails to be true and there exists no natural generalization from stationary to nondtationary processes. In this work we present some definitions os spectrum for nonstationary processes and when ever possible define thespectral estimators and their properties. We also examine the relations between different spectrum definitions. We performed some simulations and applied the techniques to real data
 
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Date de Publication
2022-07-13
 
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