Propomos um modelo espaço de estados com mudança de regime Markoviana, cujos regimes são associados com os parâmetros do modelo e as probabilidades de transição entre os regimes variam ao longo do tempo e são modeladas usando ondaletas. A estimação dos parâmetros é baseada no método de máxima verossimilhança usando o algoritmo EM. A distribuição dos estimadores é obtida usando o método bootstrap. Um método alternativo de estimação, também apresentado neste trabalho, é o amostrador de Gibbs. Para avaliar as variáveis de estado e as probabilidades de cada regime, são usados o filtro de Kalman condicional a cada regime e um filtro de probabilidades. Estes procedimentos são ilustrados com dados simulados e séries temporais reais mensais do índice de produção industrial dessazonalizado e do número de empregados no setor não agrícola, ambos nos Estados Unidos de janeiro de 1960 a janeiro de 1995.

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