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Doctoral Thesis
DOI
https://doi.org/10.11606/T.45.2006.tde-20220712-121702
Document
Author
Full name
Airlane Pereira Alencar
E-mail
Institute/School/College
Knowledge Area
Date of Defense
Published
São Paulo, 2006
Supervisor
Title in Portuguese
Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas
Keywords in Portuguese
Análise De Séries Temporais
Abstract in Portuguese
Propomos um modelo espaço de estados com mudança de regime Markoviana, cujos regimes são associados com os parâmetros do modelo e as probabilidades de transição entre os regimes variam ao longo do tempo e são modeladas usando ondaletas. A estimação dos parâmetros é baseada no método de máxima verossimilhança usando o algoritmo EM. A distribuição dos estimadores é obtida usando o método bootstrap. Um método alternativo de estimação, também apresentado neste trabalho, é o amostrador de Gibbs. Para avaliar as variáveis de estado e as probabilidades de cada regime, são usados o filtro de Kalman condicional a cada regime e um filtro de probabilidades. Estes procedimentos são ilustrados com dados simulados e séries temporais reais mensais do índice de produção industrial dessazonalizado e do número de empregados no setor não agrícola, ambos nos Estados Unidos de janeiro de 1960 a janeiro de 1995.
Title in English
not available
Abstract in English
not available
 
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Publishing Date
2022-07-13
 
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