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Doctoral Thesis
DOI
https://doi.org/10.11606/T.45.2008.tde-20220712-122138
Document
Author
Full name
Gladys Elena Salcedo Echeverry
E-mail
Institute/School/College
Knowledge Area
Date of Defense
Published
São Paulo, 2008
Supervisor
Title in Portuguese
Comparação de séries temporais não estacionárias
Keywords in Portuguese
Análise De Séries Temporais
Abstract in Portuguese
Nesta tese desenvolvemos alguns testes estatísticos, no domínio do tempo, para comparar duas séries temporais univariadas não estacionárias. Inicialmente, consideramos o caso de séries auto-regressivasa estáveis com coeficientes constantes mas cuja variância dos erros segue uma função dependente no tempo. Os erros podem ser contemporaneamente correlacionados mediante uma estrutura também variando no tempo. A proposta é baseada num teste de Wald para a qual sugerimos três estimadores consistentes da matriz de covariâncias assintótica. Logo, estendemos o teste para comparar séries localmente estacionárias, seguindo um modelo auto-refressivo em que os coeficientes auto-regressivos também variam no tempo. Para obter estimadores dos distintos parâmetros funcionais, consideramos expansões em bases de ondaletas. O estudo das propriedades assintóticas destaes é baseado na teoria dos processos 'L IND.p'-mixingales, já que consideramos erros gerados de seqüências diferenças martingales. Para avaliar o comportamento do teste em amostras finitas fizemos algumas simulações, com resultados bastante satisfatórios e finalmente, para garantir a utilidade da nossa proposta, apresentamos duas aplicações relevantes
Title in English
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Abstract in English
not available
 
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Publishing Date
2022-07-13
 
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