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Thèse de Doctorat
DOI
https://doi.org/10.11606/T.45.2008.tde-20220712-122138
Document
Auteur
Nom complet
Gladys Elena Salcedo Echeverry
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2008
Directeur
Titre en portugais
Comparação de séries temporais não estacionárias
Mots-clés en portugais
Análise De Séries Temporais
Resumé en portugais
Nesta tese desenvolvemos alguns testes estatísticos, no domínio do tempo, para comparar duas séries temporais univariadas não estacionárias. Inicialmente, consideramos o caso de séries auto-regressivasa estáveis com coeficientes constantes mas cuja variância dos erros segue uma função dependente no tempo. Os erros podem ser contemporaneamente correlacionados mediante uma estrutura também variando no tempo. A proposta é baseada num teste de Wald para a qual sugerimos três estimadores consistentes da matriz de covariâncias assintótica. Logo, estendemos o teste para comparar séries localmente estacionárias, seguindo um modelo auto-refressivo em que os coeficientes auto-regressivos também variam no tempo. Para obter estimadores dos distintos parâmetros funcionais, consideramos expansões em bases de ondaletas. O estudo das propriedades assintóticas destaes é baseado na teoria dos processos 'L IND.p'-mixingales, já que consideramos erros gerados de seqüências diferenças martingales. Para avaliar o comportamento do teste em amostras finitas fizemos algumas simulações, com resultados bastante satisfatórios e finalmente, para garantir a utilidade da nossa proposta, apresentamos duas aplicações relevantes
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
not available
 
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Date de Publication
2022-07-13
 
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