Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2008.tde-20220712-122200
Documento
Autor
Nome completo
Luz Marina Gómez Gómez
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2008
Orientador
Título em português
Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência
Palavras-chave em português
Análise De Séries Temporais
EstatÃstica Aplicada
Resumo em português
Um dos problemas na análise de séries temporais é verificar se uma série apresenta mudança na paersistência em um determinado ponto da série, conhecido ou não. Esta é uma questão importante, porque tal mudança pode afetar bastante a eficiência dos testes de raiz unitária, levando a uma classificação incorreta da série. Apresentamos várias técnicas desenvolvidas por Banerjee, Leybourne, Taylor e Busertti e Taylor para resolver esse tipo de problema. Quando a hipótese nula especifica um processo I(1) em toda a extensão da série a teoria é desenvolvida para uma série de estatÃsticas que podem ser recursivas, móveis ou seqënciais, dependendo da maneira como são construÃdas as sub-amostras da sérieanalisada. No caso da hipótese nula especificar um processo I(0), serão utilizados testes do tipo razão. Em ambos os casos, a hipótese alternativa é de uma mudança na persistência. Alguns testes permitem a estimação do ponto de quebra, caso ele exista
Título em inglês
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Resumo em inglês
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Data de Publicação
2022-07-13