• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 
  Bookmark and Share
 
 
Master's Dissertation
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2010.tde-20220712-124529
Document
Author
Full name
Julian Ortolá Simó Júnior
E-mail
Institute/School/College
Knowledge Area
Date of Defense
Published
São Paulo, 2010
Supervisor
Title in Portuguese
Modelos assimétricos em séries temporais
Keywords in Portuguese
Análise De Séries Temporais
Abstract in Portuguese
Neste trabalho estudamos o modelo SGARCH (Skew-in-mean GARCH model), conforme introduzido por Luca e Loperfido [2004]. O modelo SGARCH faz parte de uma família de modelos não-lineares em séries temporais, usualmente denominados de modelos de heteroscedasticidade condicional. A suposição básica por trás desta família de modelos é que as inovações podem ser caracterizadas como provenientes de alguma distribuição de probabilidade cuja variância evolui com o tempo, de tal forma que o erro de previsão n passos a frente se constitui em um modelo ARIMA, cf. Morettin e Toloi [2006]. Revisamos a literatura relevante e apresentamos as deduções dos diversos resultados apresentados por Luca e Loperfido [2004]. Cobrimos as propriedades temporais e atemporais do modelo, analisamos as relações entre os quatro primeiros momentos e os estimadores empíricos para os mesmos. Criamos ainda um pacote que permite a estimação de modelos SGARCH, utilizando o ambiente R, além de rotina de apoio em linguagem C. Ajustamos o referido modelo a um par de séries financeiras (IBOVESPA e SP500), comentamos e inteerpretamos os parâmetros à luz da teoria desenvolvida. Finalmente presentamos uma contribuição teórica própria, na forma de um modelo que batizamos de StGARCH (Skew-t in mean GARCH model). Atraés de analogias com o desenvolvimento do modelo SGARCH, deduzimos propriedades teóricas, determinando as características temporais e atemporais do modelo. Concluímos apontando pontos fortes e fracos de ambos, além de sugerirmos futuras linhas de pesquisa na área
Title in English
not available
Abstract in English
not available
 
WARNING - Viewing this document is conditioned on your acceptance of the following terms of use:
This document is only for private use for research and teaching activities. Reproduction for commercial use is forbidden. This rights cover the whole data about this document as well as its contents. Any uses or copies of this document in whole or in part must include the author's name.
Publishing Date
2022-07-13
 
WARNING: Learn what derived works are clicking here.
All rights of the thesis/dissertation are from the authors
CeTI-SC/STI
Digital Library of Theses and Dissertations of USP. Copyright © 2001-2024. All rights reserved.