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Disertación de Maestría
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2010.tde-20220712-124610
Documento
Autor
Nombre completo
Gustavo Kazuo Okuyama
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2010
Director
Título en portugués
Aplicação do modelo markoviano misto para ratings de crédito no Brasil
Palabras clave en portugués
Processos Estocásticos
Resumen en portugués
Muitos modelos de gerenciamento e precificação das carteiras de crédito são baseados nas migrações dos ratings de crédito dos clientes. Esses modelos assumem que as migrações seguem um processo markoviano simples, contrariando evidências de diversos estudos. Este trabalho apresenta uma alternativa a essa prática, propondo a aplicação de um modelo que combina dois processos markovianos, sendo que o resultado dessa combinação não mantém a propriedade markoviana. A estimação foi baseada na máxima verossimilhança e estimada pelo algoritmo EM e também maximizada utilizando a rotina FMINCON do MatLab. Para fins ilustrativos, o modelo foi ajustado para dados simulados, assim como ratings de crédito da economia brasileira.
Título en inglés
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Resumen en inglés
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Fecha de Publicación
2022-07-13
 
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