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Thèse de Doctorat
DOI
https://doi.org/10.11606/T.45.2011.tde-20220712-130047
Document
Auteur
Nom complet
Luis Rodrigo Fernandes Baumann
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2011
Directeur
Titre en portugais
Algumas medidas globais e locais de dependência
Mots-clés en portugais
Probabilidade Aplicada
Resumé en portugais
Nesta tese tratamos de assuntos a cerca da análise de estruturas de dependência entre duas variáveis aleatórias. Podemos dividi-la em duas partes. Na primeira, definimos dois tipos de medidas locais de dependência baseadas no coeficiente de correlação de Pearson e em esperanças condicionais. Ambas as medidas são definidas de tal maneira que captam a dependência linear local, sendo que, uma delas é definida de forma que possua interpretação direcional em relação a um ponto do espaço bivariado. Apresentamos, ainda, propriedades das novas medidas e aplicações ao modelo Normal bivariado e ao modelo de Marshall-Olkin. Na segunda parte, que é baseada na teoria de cópulas, definimos novos produtos internos, normas e distâncias para cópulas. Novas caracterizações da independência, da dependência completa e dependência completa mútua são obtidas. Baseadas nas novas caracterizações, definimos novas medidas globais e locais de dependência completa e dependência completa mútua e apresentamos suas propriedades. Consideramos exemplos e comparações para algumas famílias de cópulas.
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
not available
 
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Date de Publication
2022-07-13
 
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