A perda acumulada num período, de uma empresa de seguros, pode ser estimada a partir do modelo de Cramér-Lundberg que modela os instantes de chegadas de sinistros e suas severidades. Quando se tenta avaliar os valores extremamente grandes da perda acumulada estimada, surgem problemas técnicos que podem afetar a precisão da avaliação. Tais problemas são identificadas no presente trabalho, e alguns métodos matemáticos aptos a resolver ou amenizar tais problemas são sugeridos. Ao combinar os métodos, pode-se construir diversas abordagens para a estimativa de valores extremos da perda acumulada. A comparação dos resultados da aplicação de algumas destas abordagens para um problema real está feita no presente trabalho.

We consider the collective risk model for aggregate loss of a insurance company or alike. Our concern is with the estimation of high quantiles of the distribution of the aggregate loss when the frequency distribution and the single-loss distribution of the model are inferred from data. We identify the causes for the inaccuracy of estimation and we present a number of methods applicable to enhance the accuracy. Combination of different methods gives rise to different estin:iation approaches. We execute severa! of them for a real data set and compare their results.