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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2007.tde-20210729-150529
Documento
Autor
Nome completo
Érico Murilo Gozzi
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2006
Orientador
Título em português
Estudo de métodos estocásticos para otimização global de problemas de programação não linear.
Palavras-chave em português
Programação Matemática
Programação Não Linear
Resumo em português
O objetivo deste trabalho foi estudar três algoritmos estocásticos de otimização global: Random Linkage, Tunneling utilizando a curva de Lissajous e o GRASP adaptado para problemas de programação não linear. Para isso, implementamos os três métodos e realizamos experimentações com problemas clássicos de programação não linear. Em seguida, adaptamos os métodos para utilizar o algoritmo GENCAN como método de minimização local. Desta forma foi possível estabelecer um comparativo da eficácia de cada um dos métodos em escapar de minimizadores locais.
Título em inglês
not available
Resumo em inglês
not available
 
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GozziEricoMurilo.pdf (9.31 Mbytes)
Data de Publicação
2021-07-29
 
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