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Disertación de Maestría
DOI
10.11606/D.55.2012.tde-16042013-151325
Documento
Autor
Nombre completo
Matheus Dorival Leonardo Bombonato Menes
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Carlos, 2012
Director
Tribunal
Pinto Junior, Dorival Leão (Presidente)
Andrade Filho, Marinho Gomes de
Ohashi, Alberto Masayoshi Faria
Título en portugués
Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância
Palabras clave en portugués
Derivada estocástica
Hedging
Modelo Balck-Scholes-Merton
Modelo de volatilidade constante da variância (CEV)
Movimento Browniano
Precificação de opções
Resumen en portugués
Neste trabalho propomos um modelo de mercado através de uma discretização aleatória do movimento browniano proposta por Leão & Ohashi (2010). Com este modelo, dada uma função payoff, vamos desenvolver uma estratégia de hedging e uma metodologia para precificação de opções
Título en inglés
Discrete version of constant elaticity ofvariance model
Palabras clave en inglés
Black-Scholes-Merton model
Brownian motion
Constant elasticity of variance model (CEV)
Hedging
Option pricing
Stochastic derivate
Resumen en inglés
In this work we propose a market model using a discretization scheme of the random Brownian motion proposed by Leão & Ohashi (2010). With this model, for any given payoff function, we develop a hedging strategy and a methodology to option pricing
 
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matheusdefesa.pdf (686.00 Kbytes)
Fecha de Publicación
2013-04-16
 
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