Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância

Menes, Matheus Dorival Leonardo Bombonato

doi:10.11606/D.55.2012.tde-16042013-151325

Accueil

Services

Mémoire de Maîtrise

DOI

https://doi.org/10.11606/D.55.2012.tde-16042013-151325

Document

Mémoire de Maîtrise

Auteur

Menes, Matheus Dorival Leonardo Bombonato (Catálogo USP)

Nom complet

Matheus Dorival Leonardo Bombonato Menes

Adresse Mail

Unité de l'USP

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Domain de Connaissance

Informatique et Mathématique Computationnelle

Date de Soutenance

2012-08-08

Editeur

São Carlos, 2012

Directeur

Pinto Junior, Dorival Leão (Catálogo USP)

Jury

Pinto Junior, Dorival Leão (Président)
Andrade Filho, Marinho Gomes de
Ohashi, Alberto Masayoshi Faria

Titre en portugais

Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância

Mots-clés en portugais

Derivada estocástica
Hedging
Modelo Balck-Scholes-Merton
Modelo de volatilidade constante da variância (CEV)
Movimento Browniano
Precificação de opções

Resumé en portugais

Neste trabalho propomos um modelo de mercado através de uma discretização aleatória do movimento browniano proposta por Leão & Ohashi (2010). Com este modelo, dada uma função payoff, vamos desenvolver uma estratégia de hedging e uma metodologia para precificação de opções

Titre en anglais

Discrete version of constant elaticity ofvariance model

Mots-clés en anglais

Black-Scholes-Merton model
Brownian motion
Constant elasticity of variance model (CEV)
Hedging
Option pricing
Stochastic derivate

Resumé en anglais

In this work we propose a market model using a discretization scheme of the random Brownian motion proposed by Leão & Ohashi (2010). With this model, for any given payoff function, we develop a hedging strategy and a methodology to option pricing

AVERTISSEMENT - Regarde ce document est soumise à votre acceptation des conditions d'utilisation suivantes:
Ce document est uniquement à des fins privées pour la recherche et l'enseignement. Reproduction à des fins commerciales est interdite. Cette droits couvrent l'ensemble des données sur ce document ainsi que son contenu. Toute utilisation ou de copie de ce document, en totalité ou en partie, doit inclure le nom de l'auteur.

matheusdefesa.pdf (686.00 Kbytes)

Date de Publication

2013-04-16

Œvres dérivées

AVERTISSEMENT: Apprenez ce que sont des œvres dérivées cliquant ici.