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Mémoire de Maîtrise
DOI
10.11606/D.55.2012.tde-16042013-151325
Document
Auteur
Nom complet
Matheus Dorival Leonardo Bombonato Menes
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Carlos, 2012
Directeur
Jury
Pinto Junior, Dorival Leão (Président)
Andrade Filho, Marinho Gomes de
Ohashi, Alberto Masayoshi Faria
Titre en portugais
Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância
Mots-clés en portugais
Derivada estocástica
Hedging
Modelo Balck-Scholes-Merton
Modelo de volatilidade constante da variância (CEV)
Movimento Browniano
Precificação de opções
Resumé en portugais
Neste trabalho propomos um modelo de mercado através de uma discretização aleatória do movimento browniano proposta por Leão & Ohashi (2010). Com este modelo, dada uma função payoff, vamos desenvolver uma estratégia de hedging e uma metodologia para precificação de opções
Titre en anglais
Discrete version of constant elaticity ofvariance model
Mots-clés en anglais
Black-Scholes-Merton model
Brownian motion
Constant elasticity of variance model (CEV)
Hedging
Option pricing
Stochastic derivate
Resumé en anglais
In this work we propose a market model using a discretization scheme of the random Brownian motion proposed by Leão & Ohashi (2010). With this model, for any given payoff function, we develop a hedging strategy and a methodology to option pricing
 
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matheusdefesa.pdf (686.00 Kbytes)
Date de Publication
2013-04-16
 
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