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Disertación de Maestría
DOI
10.11606/D.55.2018.tde-19102018-102741
Documento
Autor
Nombre completo
Thadeu Antonio Ferreira de Melo Costa
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Carlos, 2018
Director
Tribunal
Marques, Eduardo (Presidente)
Azevedo, Rodolfo Jardim de
Matias, Paulo
Silva, Geraldo Nunes
Título en portugués
Coprojeto hardware/software das equações de Black-Scholes para precificação de opções no mercado financeiro
Palabras clave en portugués
Black-Scholes
Finanças
FPGA
Monte Carlo
OpenCL
Resumen en portugués
Este trabalho apresenta a implementação em hardware das Equações de Black-Scholes para precificação de opções usando Método de Monte Carlo. A implementação foi feita em OpenCL compatível com FPGAs recentes da Altera/Intel. Essa implementação é modular e permite a utilização de diferentes geradores de números aleatórios em configurações diferentes de software e hardware. A proposta é que essas implementações possam aproveitar as vantagens de cada componente, resultando em uma maior quantidade de simulações e por consequência melhorando a precisão dos resultados.
Título en inglés
Hardware/softwares codesign of Black-Scholes equations for option princing in the financial market
Palabras clave en inglés
Black-Scholes
Finance
FPGA
Monte Carlo
OpenCL
Resumen en inglés
This paper presents the hardware implementation of Black-Scholes Equations for pricing options using Monte Carlo Method. The implementation was made in OpenCL compatible with recent Altera / Intel FPGAs. This implementation is modular and allows the use of different random number generators in different software and hardware configurations. The proposal is that these implementations can take advantage of each component, resulting in a greater number of simulations and consequently improving the accuracy of the results.
 
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Fecha de Publicación
2018-10-19
 
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