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Mémoire de Maîtrise
DOI
10.11606/D.55.2018.tde-19102018-102741
Document
Auteur
Nom complet
Thadeu Antonio Ferreira de Melo Costa
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Carlos, 2018
Directeur
Jury
Marques, Eduardo (Président)
Azevedo, Rodolfo Jardim de
Matias, Paulo
Silva, Geraldo Nunes
Titre en portugais
Coprojeto hardware/software das equações de Black-Scholes para precificação de opções no mercado financeiro
Mots-clés en portugais
Black-Scholes
Finanças
FPGA
Monte Carlo
OpenCL
Resumé en portugais
Este trabalho apresenta a implementação em hardware das Equações de Black-Scholes para precificação de opções usando Método de Monte Carlo. A implementação foi feita em OpenCL compatível com FPGAs recentes da Altera/Intel. Essa implementação é modular e permite a utilização de diferentes geradores de números aleatórios em configurações diferentes de software e hardware. A proposta é que essas implementações possam aproveitar as vantagens de cada componente, resultando em uma maior quantidade de simulações e por consequência melhorando a precisão dos resultados.
Titre en anglais
Hardware/softwares codesign of Black-Scholes equations for option princing in the financial market
Mots-clés en anglais
Black-Scholes
Finance
FPGA
Monte Carlo
OpenCL
Resumé en anglais
This paper presents the hardware implementation of Black-Scholes Equations for pricing options using Monte Carlo Method. The implementation was made in OpenCL compatible with recent Altera / Intel FPGAs. This implementation is modular and allows the use of different random number generators in different software and hardware configurations. The proposal is that these implementations can take advantage of each component, resulting in a greater number of simulations and consequently improving the accuracy of the results.
 
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Date de Publication
2018-10-19
 
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