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Mémoire de Maîtrise
DOI
10.11606/D.55.2013.tde-29082013-143701
Document
Auteur
Nom complet
Francys Andrews de Souza
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Carlos, 2013
Directeur
Jury
Pinto Junior, Dorival Leão (Président)
Diniz, Carlos Alberto Ribeiro
Rodriguez, Pablo Martin
Titre en portugais
Teste para avaliar a propriedade de incrementos independentes em um processo pontual
Mots-clés en portugais
Processo pontual
Teste de hipótese
Ultra-frequência
Resumé en portugais
Em econometria um dos tópicos que vem se tornando ao longo dos anos primordial e a análise de ultra-frequência, ou seja, a análise da transação negócio a negócio. Ela tem se mostrado fundamental na modelagem da microestrutura do mercado intraday. Ainda assim temos uma teoria escassa que vem crescendo de forma humilde a cerca deste tema. Buscamos desenvolver um teste de hipótese para verificar se os dados de ultra-frequência apresentam incrementos independentes e estacionários, pois neste cenário saber disso é de grande importância, ja que muitos trabalhos tem como base essa hipótese. Além disso Grimshaw et. al. (2005)[6] mostrou que ao utilizarmos uma distribuição de probabilidade contínua para modelarmos dados econômicos, em geral, estimamos uma função de intensidade crescente, devido a resultados viciados obtidos como consequência do arredondamento, em nosso trabalho buscamos trabalhar com distribuições discretas para que contornar esse problema acarretado pelo uso de distribuições contínuas
Titre en anglais
Test to evaluate the property of independent increments in a point process
Mots-clés en anglais
Hypothesis test
Point process
Ultra-frequency
Resumé en anglais
In econometrics a topic that is becoming primordial over the years is the ultra frequency analysis, or analysis of the trades to trades transaction. This topic is shown to be fundamental in modeling the microstructure of the market intraday. Nevertheless we have a little theory that is growing so lowly about this topic. We seek to develop a hypothesis test to verify that the data ultrasonic frequency have independent and stationary increments, for this scenario the knowledge of it great importance, since many jobs is based on this hypothesis. In general Grimshaw et. al. (2005)[6] showed that when we use a continuous probability distribution to model ecomomic data, we estimate a function of increasing intensity due to addicts results obtained as a result of rounding. In our research we seek to work with discrete distributions to circumvent this problem entailed by the use of continuous distributions
 
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Date de Publication
2013-08-29
 
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