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Mémoire de Maîtrise
DOI
10.11606/D.55.2018.tde-05022018-103941
Document
Auteur
Nom complet
Lucas Vioto dos Santos Ribeiro
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Carlos, 2017
Directeur
Jury
Louzada Neto, Francisco (Président)
Fiorucci, José Augusto
Silva, Geraldo Nunes
Silva, Paulo Henrique Ferreira da
Titre en portugais
Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas
Mots-clés en portugais
Aproximação analítica
Arvore binomial
Modelo dos mínimos quadrados de Monte Carlo
Opções americanas
Plataformas paralelas
Resumé en portugais
O objetivo desta dissertação é fornecer primeiramente o arcabouço necessário para o entendimento do derivativo opções, muito utilizado nos mercados financeiros mundiais, e posteriormente executar precificações de opções americanas a partir dos modelos dos mínimos quadrados de Monte Carlo (LSM), o modelo de árvore binomial com extrapolação de Richardson e a aproximação analítica de Bjerksund e Stensland (B&S), aplicando duas plataformas de processamento paralelo computacional, a TPL (Task Parallel Library) nativa no .NET framework 4.5 e a plataforma CUDA (Compute Unified Device Architecture), demonstrando o comparativo dos resultados obtidos a cada modelo diante de cada plataforma.
Titre en anglais
Pricing models of American Options from parallel platforms
Mots-clés en anglais
American options
Analytic approach
Binomial tree
Monte Carlos Least Squares Model
Parallel platforms
Resumé en anglais
The objective of this dissertation is to provide first the necessary framework for the understanding of the derivative options, widely used in the world financial markets, and later to execute the American option pricing from Monte Carlo least squares models (LSM), the binomial tree model with Richardson extrapolation and the Bjerksund and Stensland analytic approach (BJS) by applying two parallel computational processing platforms, the native TPL (Task Parallel Library) in the .NET framework 4.5 and the CUDA platform (Compute Unified Device Architecture), demonstrating the comparison of the obtained results to each model before each platform.
 
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Date de Publication
2018-02-05
 
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