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Disertación de Maestría
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2007.tde-20210729-150907
Documento
Autor
Nombre completo
Jose Antonio Solano Atehortúa
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2007
Director
Título en portugués
Métodos de diferenças finitas para opções americanas
Palabras clave en portugués
Análise Numérica
Diferenças Finitas
Resumen en portugués
Este trabalho apresenta um estudo de métodos de diferenças finitas para se avaliar uma opção americana sob um ativo-objeto que paga dividendos. A discretização do problema de fronteira livre associado, quando formulado como uma desigualdade variacional, conduz a um problema de complementaridade linear em cada passo de tempo. Os esquemas de diferenças finitas estudados permitem resolver os problemas de complementaridade linear de forma eficiente com o algoritmo de Elliot-Ockendon. Este fato é consequência da estrutura da matriz da parte implícita da discretização, que é uma M-matriz tridiagonal, da consistência da discretização e da condição inicial. Resultados numéricos são apresentados para se validar a teoria. A relevância de esquemas dissipativos é brevemente abordada com uma simulação para o parâmetro DELTA.
Título en inglés
not available
Resumen en inglés
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Fecha de Publicación
2021-07-29
 
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