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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2007.tde-20210729-150907
Document
Auteur
Nom complet
Jose Antonio Solano Atehortúa
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2007
Directeur
Titre en portugais
Métodos de diferenças finitas para opções americanas
Mots-clés en portugais
Análise Numérica
Diferenças Finitas
Resumé en portugais
Este trabalho apresenta um estudo de métodos de diferenças finitas para se avaliar uma opção americana sob um ativo-objeto que paga dividendos. A discretização do problema de fronteira livre associado, quando formulado como uma desigualdade variacional, conduz a um problema de complementaridade linear em cada passo de tempo. Os esquemas de diferenças finitas estudados permitem resolver os problemas de complementaridade linear de forma eficiente com o algoritmo de Elliot-Ockendon. Este fato é consequência da estrutura da matriz da parte implícita da discretização, que é uma M-matriz tridiagonal, da consistência da discretização e da condição inicial. Resultados numéricos são apresentados para se validar a teoria. A relevância de esquemas dissipativos é brevemente abordada com uma simulação para o parâmetro DELTA.
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
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Date de Publication
2021-07-29
 
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