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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2007.tde-20210729-150907
Documento
Autor
Nome completo
Jose Antonio Solano Atehortúa
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2007
Orientador
Título em português
Métodos de diferenças finitas para opções americanas
Palavras-chave em português
Análise Numérica
Diferenças Finitas
Resumo em português
Este trabalho apresenta um estudo de métodos de diferenças finitas para se avaliar uma opção americana sob um ativo-objeto que paga dividendos. A discretização do problema de fronteira livre associado, quando formulado como uma desigualdade variacional, conduz a um problema de complementaridade linear em cada passo de tempo. Os esquemas de diferenças finitas estudados permitem resolver os problemas de complementaridade linear de forma eficiente com o algoritmo de Elliot-Ockendon. Este fato é consequência da estrutura da matriz da parte implícita da discretização, que é uma M-matriz tridiagonal, da consistência da discretização e da condição inicial. Resultados numéricos são apresentados para se validar a teoria. A relevância de esquemas dissipativos é brevemente abordada com uma simulação para o parâmetro DELTA.
Título em inglês
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Resumo em inglês
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Data de Publicação
2021-07-29
 
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