Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo

Melo, Evandro Makiyama de

doi:10.11606/D.45.2015.tde-20230727-112948

Início

Servicios

Disertación de Maestría

DOI

https://doi.org/10.11606/D.45.2015.tde-20230727-112948

Documento

Disertación de Maestría

Autor

Melo, Evandro Makiyama de (Catálogo USP)

Nombre completo

Evandro Makiyama de Melo

Dirección Electrónica

Instituto/Escuela/Facultad

Instituto de Matemática e Estatística

Área de Conocimiento

Matemática Aplicada

Fecha de Defensa

2015-05-20

Publicación

São Paulo, 2015

Director

Miranda, José Carlos Simon de (Catálogo USP)

Título en portugués

Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo

Palabras clave en portugués

Processos De Markov
Processos Estocásticos

Resumen en portugués

Neste trabalho estudamos um modelo de risco para a reserva de uma seguradora, mais geral do que o modelo clássico de Crámer-Lundberg, pois o estende para taxas de juros e prêmios variáveis no tempo.

Título en inglés

not available

Resumen en inglés

not available

ADVERTENCIA - La consulta de este documento queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso:
Este documento es únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro. Esta reserva de derechos afecta tanto los datos del documento como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes del documento es obligado indicar el nombre de la persona autora.

MeloEvandroMakiyama.pdf (602.90 Kbytes)

Fecha de Publicación

2023-07-27

Trabajos derivados

ADVERTENCIA: Aprenda que son los trabajos derivados haciendo clic aquí.