Neste trabalho consideramos o problema de estimar a intensidade de um processo pontual geral, isto é, que pode apresentar qualquer estrutura de dependência, homogêneo ou não, estacionário ou não, sobre a reta real. Caracterizamos a intensidade e as densidades produto de ordem m. Definimos seqüências inferentes e análise de inferência segura. Propomos estimadores para a intensidade e estudamos as suas propriedades, incluindo casos onde são utilizados limiares. Como caso particular, decorrem as propriedades para o processo de Poisson não homogêneo. Uma aplicação é feita utilizando dados da série do índice Dow Jones da bolsa de Nova York, na qual determinamos a intensidade e demonstramos o caráter não homogêneo do seu processo pontual de valores extremos advindo dos retornos logarítmicos. Fazemos também o estudo de processos pontuais submetidos à interferência de ruído e, finalmente, inidcamos possíveis extensões deste trabalho

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