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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2008.tde-20220712-122200
Document
Auteur
Nom complet
Luz Marina Gómez Gómez
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2008
Directeur
Titre en portugais
Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência
Mots-clés en portugais
Análise De Séries Temporais
Estatística Aplicada
Resumé en portugais
Um dos problemas na análise de séries temporais é verificar se uma série apresenta mudança na paersistência em um determinado ponto da série, conhecido ou não. Esta é uma questão importante, porque tal mudança pode afetar bastante a eficiência dos testes de raiz unitária, levando a uma classificação incorreta da série. Apresentamos várias técnicas desenvolvidas por Banerjee, Leybourne, Taylor e Busertti e Taylor para resolver esse tipo de problema. Quando a hipótese nula especifica um processo I(1) em toda a extensão da série a teoria é desenvolvida para uma série de estatísticas que podem ser recursivas, móveis ou seqënciais, dependendo da maneira como são construídas as sub-amostras da sérieanalisada. No caso da hipótese nula especificar um processo I(0), serão utilizados testes do tipo razão. Em ambos os casos, a hipótese alternativa é de uma mudança na persistência. Alguns testes permitem a estimação do ponto de quebra, caso ele exista
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
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Date de Publication
2022-07-13
 
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