Thèse de Doctorat
DOI
https://doi.org/10.11606/T.45.2016.tde-20230727-113013
Document
Auteur
Nom complet
Tiago Maia Magalhães
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2016
Directeur
Titre en portugais
Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança
Mots-clés en portugais
Inferência Estatística
Inferência Paramétrica
Resumé en portugais
Nesta tese obtemos uma expressão geral para encontrar a matriz de covariância até ordem (n POT -2) do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés até ordem (n POT -1) e não corrigido. Aplicamos a expressão obtida no modelo de dispersão e no modelo de regressão beta. Com as matrizes obtidas e os respectivos estimadores corrigidos nos modelos estudados, propomos modificações no teste de Wald. Além disso, encontramos a expressão para o coeficiente de assimetria até ordem (n POT -1/2) da distribuição do estimador de máxima verossimilhança dos parâmetros no modelo de regressão beta. Avaliamos os resultados encontrados por meio de estudos de simulação de Monte Carlo.
Titre en anglais
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Resumé en anglais
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Date de Publication
2023-07-27
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