Nesta tese obtemos uma expressão geral para encontrar a matriz de covariância até ordem (n POT -2) do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés até ordem (n POT -1) e não corrigido. Aplicamos a expressão obtida no modelo de dispersão e no modelo de regressão beta. Com as matrizes obtidas e os respectivos estimadores corrigidos nos modelos estudados, propomos modificações no teste de Wald. Além disso, encontramos a expressão para o coeficiente de assimetria até ordem (n POT -1/2) da distribuição do estimador de máxima verossimilhança dos parâmetros no modelo de regressão beta. Avaliamos os resultados encontrados por meio de estudos de simulação de Monte Carlo.

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